公告日期：2022-10-27

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 12 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺熙一年定开债发起式

基金主代码 016112

交易代码 016112

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022年 7月 12日

报告期末基金份额总额 1,010,049,111.10份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动
投资目标 的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基
准的投资业绩。

投资策略 1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据
是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲
线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种
的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，

得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低
于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡
收益率的债券。

2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲
线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债
（含资产支持证券，下同）投资策略。在不同的
时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不
尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许
的风险程度。

本基金投资的信用债的信用评级不低于 AA。其
中，投资于利率债和评级为 AAA 信用债的比例为
不低于基金资产的 30%，投资于评级为 AA+信用
债的比例为不超过基金资产的 70%，投资于评级
为 AA 信用债的比例为不超过基金资产的 20%。
3、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，
本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为
目的，适度运用国债期货等金融衍生品。

4、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结
合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价
格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券
投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。