公告日期：2025-04-19

国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银专精特新量化选股混合

基金主代码 015842

交易代码 015842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 82,301,414.33 份

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的

投资目标 风险控制，并精选专精特新主题的相关上市公司股票进行

投资，力争基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略：本基金在综合考量系统性风险、各类

资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎

投资策略

回以及分红等因素后，对股票（包括 A 股、存托凭证和港

股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配

置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优

化平衡。

2、股票投资管理策略：（1）“专精特新”主题相关上市公

司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及

其更新。（2）量化选股策略：本基金主要通过多因子模

型精选个股，结合风险模型控制组合风险、交易成本模型

优化组合的交易成本，最终通过组合优化模型生成投资组

合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。（3）存

托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票

投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进

行存托凭证的投资。（4）港股通标的股票投资：本基金

可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与

港股市场投资，以增强整体收益。

3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的债券分析

方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。

4、可转换债券投资管理策略：本基金主要采用多因子模

型，寻找可以预测可转债收益率的因子，在此基础上构建

数量化选债策略。

5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债

券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评

估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。

6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本

基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度

运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研究影响

资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用

风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用

分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调

整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。