公告日期：2023-08-30

大成标普 500 等权重指数证券投资基金(美元 A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 8 月 25 日
送出日期： 2023 年 8 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成标普 500 等权重指数
QDII
基金代码 096001
下属基金简称 大成标普 500 等权重指数
(QDII)A 美元
下属基金交易代码 013404
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外托管人 中国银行(香港)有限公司
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
基金类型 股票型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 冉凌浩 开始担任本基金基
金经理的日期
2011 年 8 月 26 日
证券从业日期 2003 年 4 月 1 日
其他 本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产
净值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日基
金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当
向中国证监会说明原因及报送解决方案。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成标普 500 等权重指数证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有
效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资范围 本基金跟踪标的指数为：标普 500 等权重指数。
本基金主要投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现
金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相
关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%—95%，其
中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比
例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%—20%，其中投资于现金或者到期日在

大成标普 500 等权重指数证券投资基金(美元 A 类份额)基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
主要投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、
上市交易型基金以及结构性产品，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效
追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程
中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权
重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股
的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开
支都会使基金投资组合产生跟踪误差。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目
标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争控制净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
5%（以美元资产计价）。
未来，随着跟踪标普 500 等权重指数投资工具的增加，本基金可相应调整和更新相关
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指
数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相
应调整。
业绩比较基准 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。