公告日期：2026-02-10

银河沪深 300 价值指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2009 年 9 月 28 日《关于核准银河沪
深 300 价值指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1025 号)的核准，进行募集。

基金管理人保证《银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为沪深 300 价值指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

沪深 300 指数样本

2、选样方法

（1） 对样本空间的股票，计算其价值因子的指标值。价值因子包括四个指
标：股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率。

股息收益率（D/P）:过去 1 年现金红利与过去 1 年日均总市值的比值；

每股净资产与价格比率（B/P）:最新净资产与过去 1 年日均总市值的比值；
每股净现金流与价格比率（CF/P）：过去 1 年净现金流量与过去 1 年日均总
市值的比值；

每股收益与价格比率（E/P）：过去 1 年净利润与过去 1 年日均总市值的比
值；

（2） 对样本空间中的股票，计算其价值评分。价值评分为四个价值指标 Z
值的平均。各指标 Z 值采用极值调整后的值进行计算，计算公式为：

缺失值的处理：若某只股票的一个或多个指标缺失，则采用该股票所属
行业的平均值代替。

极值的处理：对样本空间内所有股票的指标值升序排列，对于处在前 5%
或者后 5%区间的指标值，分别设定为 5%分位点或 95%分位点的数值。

价值评分=

（3） 对样本空间的股票，按照价值评分确定指数样本股。

选取价值评分最高的 100 只股票作为样本股；沪深 300 价值指数的样本股
数量一般为 100 只。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书仅依据基金合同对标的指数许可使用费承担方式进行更
新。本招募说明书所载内容截止日为2025年12月28日,有关财务数据截止日为2025年9月30日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为2025年 6月 30日(财务数据未经审计)。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪 言......6
二、释 义......7
三、基金管理人 ......12
四、基金托管人 ......19
五、相关服务机构 ......22
六、基金的募集 ......52
七、基金合同生效 ......52
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ......53
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ......65
十、基金的投资 ......65
十一、基金的业绩 ......80
十二、基金的财产 ......81
十三、基金资产估值 ......82
十四、基金收益与分配 ......87
十五、基金的费用 ......89
十六、基金税收 ......92
十七、基金的会计与审计 ......92
十八、基金的信息披露 ..……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。