1 鹏华基金构建专业投研平台。

鹏华基金通过构建专业开放的投研平台、绩优多元的产品平台、精细化的销售服务平台和专业系统的运营保障平台，致力于成为超一流的资产管理机构公司贯彻平台加机制加人才战略，追求可持续高质量发展，不断提升核心竞争力鹏华基金坚持基本面研究，通过严谨的投研体系寻找投资确定性，穿越牛熊周期，与投资者分享长期增长带来的超额回报。

2 量化固收加产品介绍。

寇斌权介绍了量化固收加产品的投资方法论，强调通过权益量化投资增厚收益，并讨论量化策略在收益和风控方面的优势他详细解释了大类资产配置的概念，指出其在不同资产间分配资金以分散风险、平滑波动，并实现收益与风险的最佳平衡此外，他提到固收加策略是大类资产配置的典型应用，通过在固定收益资产基础上配置权益资产，控制风险并获取超越纯债基金的收益最后，他介绍了量化指数增强策略，即在跟踪指数基础上采用多因子模型和组合优化以捕获超额收益。

3 量化指增策略的应用。

寇斌权介绍了量化指增策略如何利用多因子框架构建投资组合，通过阿尔法因子预测收益，并结合风险控制手段如行业中心和市场中心，确保组合在不同市场环境下的稳定运行他还提到量化固收加策略中风险管理的优先级高于收益增厚，通过五个维度的风险管理实现整体风险的有效控制。

4 权益仓位管理策略解析。

寇斌权介绍了权益仓位管理的核心思想，包括长期战略性的股债配置比例确定和中短期行情的微调他详细阐述了风险评价模型的原理，强调基于资产风险而非收益进行配置，通过分散化投资实现超额收益他还提到净值化雪球策略，利用量化手段管理权益仓位，在市场波动中表现优异最后，他分析了量化固收加策略在中短期内的应用，通过研究指数表现调整权益仓位，提升策略收益。

5 行业均衡分散风险。

寇斌权介绍了行业均衡和风格均衡在量化投资中的应用行业均衡通过合理配置不同行业的股票，分散行业风险，提升组合抗风险能力量化指增策略在宽基止损策略中，行业分散是天生特性，基于量化多因子模型进行小幅度的行业超低配风格均衡以价值风格为基础，通过多因子策略覆盖成长、盈利、质量等基本面因子，纳入情绪、资金、技术面等短周期预测因子，捕捉多元化投资机会，降低单一风格暴露风险量化固收加产品在应对金融指数回撤时，会调整风格控制，偏价值偏低波，保守仓位管理。

6 量化投资的风险管理与收益策略。

寇斌权介绍了量化投资在极端行情下的仓位管理、持仓分散和动态风险控制策略，通过多只股票配置和动态调整风险管理策略来降低个股风险他还提到量化固收加策略通过固定收益类资产和指增策略实现稳健收益，降低组合波动率，提升投资者持有体验。

7 指增策略保留贝塔特征。

寇斌权介绍了指增策略的特点，该策略主要跟踪特定指数，投资组合集中在指数成分股内，同时通过风险模型进行管理，保留贝塔特征并捕获阿尔法收益量化固收加策略在熊市中通过两层安全垫抵御下行风险，在牛市中通过固定收益叠加贝塔和阿尔法增厚收益策略的贝塔透明性高，方便投资者择机建仓，指数成分股权重公开透明，投资者可根据风险偏好和市场判断选择时机量化模型通过多因子模型获取超额收益，稳健获取高收益。

8 多因子模型提升组合收益。

寇斌权介绍了多因子模型在价值产品中的应用，通过基本面因子和技术面因子筛选有潜力的股票，在控制风险的前提下提高组合收益他指出，长期持有指增类产品有较高概率获得超额收益，并强调股债波动率管理和仓位管理的重要性他还提到，指增策略是贝塔加阿尔法的策略，基金经理可以将更多精力放在贝塔的波动管理上，简化组合管理。

9 量化固收加策略适合稳健投资者。

寇斌权介绍了量化固收加策略的特点和适用投资者他提到，量化策略通过严格的模型和算法执行投资，避免了人为情绪干扰，风险控制更严格量化固收加策略适合风险偏好较低、追求稳健收益的投资者，波动较小，适合希望在控制风险前提下获取超额收益的投资者此外，量化策略通过多维度的约束模型测试，力求在风险最小化的前提下实现收益最大化，投资标的较为分散，整体波动和风险较小。