公告日期：2025-04-19

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银沪深 300 指数量化增强

基金主代码 007143

交易代码 007143

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总 924,269,163.25 份
额

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组

合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础

上，力争获取高于标的指数的超额收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数为基金的标的

指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟

踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪
误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。
（一）类别资产配置本基金为股票指数增强型证券投资基金，股
票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份
股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上
述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（二）股票投资管理 1、指数化投资策略本基金将运用类指数化
的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实
现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。2、量化增
强策略本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技
术，力争实现高于标的指数的投资收益。3、股票组合调整股票
组合调整采用定期调整与不定期调整。
（三）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确
定债券投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包
括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。
（四）股指期货投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重
风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本
基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提
高投资组合的运作效率。
（五）权证投资策略 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、
行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风
险收益率等要素，估计权证合理价值。2、根据权证合理价值与
其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价
值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、
持有或沽出权证。
（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的

资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基

本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内

在价……
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