前海开源裕泽(FOF)采用量化驱动的多资产配置策略，采用权益、黄金、固收的多元资产组合，通过量化模型动态调整仓位，兼顾收益弹性与稳定性：

权益资产：优选高股息红利基金及成长型行业基金，捕捉结构性机会。

黄金资产：作为避险工具对冲通胀风险，2025年黄金ETF持仓贡献显著。

固收资产：以利率债基为"压舱石"，久期策略灵活应对利率波动。

宏观量化模型赋能：基金经理李赫基于宏观动量因子动态优化配置，例如2024年10月精准减仓权益资产10%规避市场回调。

基金经理李赫（杜伦大学金融学博士）具备宏观配置与量化模型开发经验，团队协同京东大数据提升行业预判准确性。前海开源大类资产配置框架融合政策、估值、流动性等八大因子，增强决策科学性。

基金成立以来最大回撤仅-9.01%，年化波动率7.61%，显著低于同类FOF平均水平。截至2025年12月，该基金累计收益率达129%，成为全市场首只"翻倍FOF"。其核心归因于：

行业主题基金的超配：重仓资源类基金。

量化选基能力：通过定量模型结合定性调研，构建高胜率组合。

前海开源裕泽(FOF)通过量化驱动的多资产配置、严格的回撤控制及对赛道机会的敏锐捕捉，实现了风险收益比的持续优化。其长期业绩验证了策略有效性，适合追求稳健增值、对冲市场波动的投资者。@前海开源基金