公告日期：2025-04-22

摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资
基金(QDII)

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII)

基金主代码 005613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 201,313,519.12 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追
投资目标 求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率

与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。

本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资，在富时发达
市场 REITs 指数（英文为 FTSE EPRA/NAREIT Developed

REITs Index）成分股、备选成分股中，优选流动性好、基本

投资策略 面稳健的 REITs 构建 REITs 组合，以较小的交易成本实现较低
的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数

时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现跟踪误差
最小化。

1、资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金将不低于 90%的非现金基金资产投资于富时发达市场 REITs 指数的成份股、备选成份股及以富时发达市场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包括
ETF）。
2、股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金采用抽样复制指数的方法，综合考虑个股的市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率以及与标的指数相关
度等因素，优选个股构建投资组合，力求在最小化跟踪误差的同时，将交易成本控制在合理的范围内。
在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金将依据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易策略降低建仓成本。在投资运作过程中，本基金将对标的指数成分的权重变化进行跟踪，并根据其权重的变动进行动态调整。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。富时发达市场 REITs 指数的成分股每半年调整一次，指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指……
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