公告日期：2025-04-22

摩根标普港股通低波红利指数型证券投资
基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根标普港股通低波红利指数

基金主代码 005051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 2,155,700,616.15 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对标的指

数有效跟踪。

本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根
据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重构建股
票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交
易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股
票或股票组合进行相应的替代。在买入过程中，本基
金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差
最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重
投资策略 为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动
进行动态调整。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产
占基金资产的比例不低于 90%，将不低于 90%的非现金
基金资产投资于标普港股通低波红利指数的成份股及
其备选成份股。

2、股票投资策略

（1）投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根 据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重构建股 票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交 易的成份股，将采用与……
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