本基金的主要投资策略为通过基本面和市场面的各个角度构建量化模型进行股票选择,并通过组合层面的风险管理控制相对于基准指数的跟踪误差,最终致力于承担一定主动管理的风险,以获取相对于基准指数稳健的超额回报。报告期内,本基金A类份额涨幅为2.24%,同期的沪深300指数涨幅为-1.21%,本基金相对基准指数取得了不错的超额回报。我们后续也将从多个维度出发,持续不断对模型进行更新和迭代,力求在较好地控制超额波动的同时,实现更高的超额水平,给投资者提供更好的持有体验。