公告日期：2025-06-26

新沃基金管理有限公司关于

旗下基金投资资产支持证券的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93 号）的规定和新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的公开募集证券投资基金（以下简称“基金”或“证券投资基金”）的基金合同，本公司旗下证券投资基金及未来本公司发行的其他证券投资基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券投资方案及有关事项公告如下：

一、资产支持证券的投资策略

本公司旗下基金在严格遵守法律法规和基金合同规定的基础上，根据投资于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险等，综合运用资产配置策略、久期策略、骑乘策略等进行资产支持证券的投资。本公司旗下基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低组合投资风险，以期获得长期稳定收益。

二、资产支持证券的投资限制

本公司旗下基金投资于资产支持证券，除遵守基金合同原有投资限制外，还将遵守以下有关资产支持证券的投资限制：

（一）投资比例限制

1、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。

2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%。

3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第 2 项和第 4 项规定比例的，本公司将在 10 个交易日内调整完毕。

6、货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的
资产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会相关规定及基金合同中的约定执行。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

（二）信用风险控制

1、本公司旗下的基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

2、货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。

3、货币市场基金以外的其他类别的证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应遵守基金合同中制定的相应证券信用级别限制。
4、本公司旗下的证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其
信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

5、公司投资决策委员会可根据产品的投资需求调整关于资产支持证券的内部信用评级要求，为不同产品设置不同的投资标准。

若法律法规或基金合同对证券投资基金投资资产支持证券的投资限制进行调整,本公司旗下的证券投资基金投资资产支持证券的投资限制将依照法律法规或该基金合同要求执行。

三、风险揭示

资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品，但在国内市场发展初期可能具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。本公司所管理的部分证券投资基金将投资资产支持证券，请基金份额持有人注意投资风险。本公司本着谨慎和控制风险的原则投资资产支持证券，但仍面临以下风险：

（一）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（二）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险；如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

（三）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入
或卖出，存在一定的流动性风险。

（四）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

（五）操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

（六）法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。

四、风险控制措施

本公司制订……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。