公告日期：2026-07-21

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基 金(原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型
证券投资基金)

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金由华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金变更而来。本基金管理人于 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 6 月 1 日以通讯方式召开了本基金的
基金份额持有人大会，于 2026 年 6 月 2 日审议并通过了《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型
证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》。自 2026 年 6
月 12 日起，《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞沪深 300 指数增强
型证券投资基金托管协议》《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》等法律文件生效。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告中，转型前报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 11 日止，转型后报告期自 2026
年 6 月 12 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 华泰柏瑞沪深 300 指数增强

基金主代码 001074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 230,365,128.55 份

投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。

投资策略 1、股票投资策略：本基金为增强型指数基金，主要利
用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提
下力争实现对基准指数长期超越。本基金力争使基金

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%；2、存
托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证
券投资策略；5、衍生品投资策略；6、融资及转融通
证券出借业务的投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基……
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