公告日期：2025-10-28

华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简

华夏沪深 300 指数增强

称
基金主

001015

代码
交易代

001015

码
基金运

契约型开放式

作方式
基金合

同生效 2015 年 2 月 10 日

日
报告期
末基金

2,058,289,570.30 份

份额总
额

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与
投资目

业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回
标

报。

主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
投资策 策略等。在股票投资策略上，本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，
略 基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，
力求获得超越标的指数的超额收益。

业绩比 本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间较基准 折算）。
风险收 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品益特征 种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管

华夏基金管理有限公司

理人
基金托

中国农业银行股份有限公司

管人
下属分
级基金

华夏沪深 300 指数增强 A 华夏沪深 300 指数增强 C 华夏沪深 300 指数增强 Y
的基金
简称
下属分
级基金

001015 001016 022954

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 1,366,299,603.61 份 685,947,845.82 份 6,042,120.87 份

金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏沪深 300 指数 华夏沪深 300 指数 华夏沪深 300 指
增强 A 增强 C 数增强 Y

1.本期已实现收益 165,209,282.87 77,546,530.98 664,136.74

2.本期利润 443,948,22……
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