AI基金国金量化多策略A（005443）披露2024年三季报，第三季度基金利润9550.24万元，加权平均基金份额本期利润0.1437元。报告期内，基金净值增长率为14.44%，截至三季度末，基金规模为7.48亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.243元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高，达6.78%；国金量化多因子A最低，为1.13%。

　　基金管理人在三季报中表示，参照本基金的业绩比较基准来看，本基金在较大市值、波动较低的标的上配置较高；从风险特征看，相较中小市值和行业指数为基准的基金，本基金的波动相对较低。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度较高。

　　截至11月8日，国金量化多策略A近三个月复权单位净值增长率为17.96%，位于同类可比基金451/920；近半年复权单位净值增长率为11.11%，位于同类可比基金281/920；近一年复权单位净值增长率为6.78%，位于同类可比基金385/920；近三年复权单位净值增长率为25.11%，位于同类可比基金15/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4834，位于同类可比基金22/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为28.24%，同类可比基金排名815/905。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.83%，同类平均为79.77%。2024年一季度末基金达到92.45%的最高仓位，2021年末最低，为54.68%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7.48亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商证券、伊利股份、贵州茅台、长江电力、京东方A、上汽集团、中国建筑、东方盛虹、华泰证券、五粮液。

　　核校：孙萍