兴证全球中证500指数增强型基金即将信心发行。为什么中证500指数值得布局？兴证全球量化投资团队有何优势？近期市场观点如何？十问十答带你了解新基！

兴证全球中证500指数增强型基金

基金代码：023142（A类） 023143（C类） 

有“新”又有“量”，投资更增强

10月17日-29日 信心发行！

1.兴证全球中证500指数增强型基金是什么样的产品？

掘金经济新动能，中证500指数覆盖中盘成长机遇：本基金为中证500指数增强型基金。中证500指数由A股市值排名301至800的股票组成，覆盖中盘高成长潜力企业。自基日2004/12/31截至2025/8/31，中证500指数累计上涨604.39%，年化回报10.21%，沪深300指数、上证50指数同期年化回报7.77%、6.48%（Wind数据）。

15年量化专家田大伟担纲，在管指增产品超越基准：本基金力争以多因子量化选股和投资组合优化等方法增强收益，将由量化专家、15年老将田大伟博士担纲，兴证全球量化投研团队协力挖掘量化因子、丰富投资模型。截至2025/8/31，田大伟博士在管指数增强型产品业绩超越基准。

12金牛公司诚意新品，旗下指增吸引超61万持有人：兴证全球基金累计荣获12座基金业“奥斯卡”金牛公司大奖，积淀15年指数增强经验。2025年中报显示，公司旗下4只指增基金共吸引超61万持有人。

*“有新又有量”：本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同时，结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化。 “在管指数增强型产品”：兴证全球中证A500指数增强型基金成立于2024/12/24，A份额成立以来截至2025/8/31业绩及比较基准：16.00%/15.34%；2025/1/1-2025/8/31业绩及比较基准：17.65%15.74%；C份额成立以来截至2025/8/31业绩及比较基准：15.68%/15.34%；2025/1/1-2025/8/31业绩及比较基准：17.32%/15.74%，业绩基准为：中证A500指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%。业绩数据来源：兴证全球基金，已经托管行复核；兴证全球中证沪港深300、兴证全球中证沪港深500成立不满半年，业绩不予展示；另外在管兴证全球红利量化选股基金，非指数增强型基金。具体投资策略详见基金合同。基金经理过往管理业绩是基金经理与所在公司投研、风控团队共同努力的结果，过往业绩不代表未来表现。15年指数增强经验：兴证全球基金首只指数增强型基金为兴全沪深300指数增强型基金，成立于2010年。持有人户数来源：2025年中报（兴全沪深300指增、兴全中证800六个月持有指增、兴证全球中证A500指增、兴证全球中证沪港深300指增），简单相加未去重，截至2025年6月30日。

2.为什么选择中证500指数？

“中盘股大本营”：截至2025年6月30日，中证500指数成份股的平均自由流通市值为137亿元，被称为“中盘股大本营”，较多体现中盘成长风格。

图：中证500指数市值分布

数据来源：中证指数公司、Wind，截至2025/6/30。

新经济及“专精特新”含量较高：相较于沪深300指数，中证500指数超配电子、医药生物、国防军工等领域，更契合中国经济转型升级方向；中证500指数成分股中，国家级“专精特新”企业市值权重占30%，是把握中国新经济发展趋势的理想投资工具之一。

图：中证500指数行业权重及与沪深300指数权重差异

数据来源：中证指数公司、Wind，行业分类来源申万一级行业分类，截至2025/6/30

历史长期绩优，捕捉反弹机遇：自基日2004/12/31截至2025/8/31，中证500指数累计回报604.39%，年化回报10.21%，沪深300指数、上证50指数同期年化回报为7.77%、6.48%。根据历史数据统计2014年来6个市场反弹区间，中证500指数阶段涨幅高于同期沪深300指数、上证50指数，以更大弹性捕捉市场上行机遇（如下表）。

图：中证500指数走势（自基日2004/12/31至2025/8/31）

数据来源：Wind，历史业绩不代表未来，投资须谨慎。

3.中证500指数当前投资价值如何？

截至2025年8月底，中证500指数市盈率（PE-TTM）位于该指数上市以来62.8%分位，处于相对合理区间；沪深300指数、上证50指数分别位于同期68.4%、70.7%分位。

数据来源：Wind，自2007/01/15中证500指数上市截至2025/8/31。

4.为什么选择兴证全球基金旗下的指数增强型基金？

15年指增管理经验沉淀，兴证全球基金自2010年起布局指数增强领域，在主动增强与量化增强策略领域皆储备丰富，当前产品线覆盖主流宽基指数，获超61万持有人认可（2025年中报）。

A500指增、兴证全球中证沪港深300指增），简单相加未去重，截至2025年6月30日。金牛奖信息来源：中国证券报，12座金牛基金管理公司大奖的颁奖年份：2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2022。兴证全球基金累计获得金牛奖71次，包括公司大奖12座、团队奖5座、特别奖2座、个人奖2座、产品奖50座，可根据中国证券报官网金牛奖频道查询，截至2025年6月30日。历史业绩不代表未来表现，基金投资须谨慎。

5.兴证全球基金量化投研团队有何特色优势？

立足中性，注重风险控制：重视行业与风格中性，注重跟踪指数的偏离度控制，避免风格漂移导致的风险暴露。

因子共享，合力研发：团队合力发掘量化因子，共同丰富投资模型，基金经理独立自主构建模型组合，共享性与自主性并重。

充沛软硬件实力：公司自研量化策略“研发+交易+跟踪”一体系统，全力赋能量化策略的高效实践。

多部门协力护航：公司量化投研团队、风险管理部、信息技术部、FOF投资与金融工程部、交易部等多部门协同作业，专业团队紧密配合，形成全面的投研交支撑体系。

6.本产品的拟任基金经理是谁？

量化专家田大伟博士实力掌舵

田大伟博士具有15年从业经验，曾管理多只公募量化基金、量化专户产品，管理资产多元广泛，公募+资管私募双管齐下。现任兴证全球基金专户投资部总监助理、投资经理，持续精耕量化投资。

专业深厚：金融工程博士，15 年从业经验

经验丰富：公募+资管私募双管齐下，曾管多只公募量化基金、量化专户产品

多元把控：涵盖量化权益、量化指增、固收+指增、量化对冲、量化 FOF 等

持续精耕：现任兴证全球基金专户投资部总监助理、投资经理、基金经理

注：田大伟现任兴证全球基金专户投资部总监助理、投资经理、兴证全球红利量化选股股票型基金基金经理（2024年10月31日起至今）、兴证全球中证 A500 指数增强型基金基金经理（2024年12月24 日起至今）、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理（2025年4月1日起至今）基金经理、兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理（2025年7月23日起至今）。

田大伟博士在管指增产品超越基准：截至2025/8/31，在管成立满半年的指数增强型产品——兴证全球中证A500指数增强A份额自2024/12/24成立以来累计增长16.00%，同期业绩比较基准15.34%；今年以来净值增长17.65%，同期业绩比较基准15.74%，超越基准1.91个百分点。

注：数据截至：2025年8月31日，非定期报告业绩已由托管行复核；兴证全球中证沪港深300、兴证全球中证沪港深500成立不满半年，业绩不予展示；另外在管兴证全球红利量化选股基金，非指数增强型基金。具体投资策略详见基金合同。基金经理过往管理业绩是基金经理与所在公司投研、风控团队共同努力的结果，过往业绩不代表未来表现。兴证全球中证A500指数增强型基金成立于2024/12/24，A份额成立以来截至2025/8/31业绩及比较基准：16.00%/15.34%；2025/1/1-2025/8/31业绩及比较基准：17.65%15.74%；C份额成立以来截至2025/8/31业绩及比较基准：15.68%/15.34%；2025/1/1-2025/8/31业绩及比较基准：17.32%/15.74%，业绩基准为：中证A500指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%。

7.本基金将运用什么样的增强策略？

多因子量化选股+投资组合优化，指数之上更求增强

本基金将在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同时，结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。

数据来源：基金合同，不作为未来投资承诺。

8.拟任基金经理如何看待投资机遇？

上行空间仍存在，首选稳健性模型力争超额收益

我们观察到国内政策态度积极，各界对资本市场呵护力量较强，因此权益市场总体下行风险可控，上行空间仍然存在。基于对市场的分析，以及对中证500指数增强产品所用量化增强模型的了解，我们会首选稳健性模型，第一目标是跟上中证500指数，之后谋求超额收益。我们将维持大多数持仓来自成份股，较严格地维持行业和市值等风格的中性。继续迭代研发新模型的同时，高度重视基金重仓股因子等基本面因子的研究和使用，储备和运用在市场极涨极跌时相对稳健的模型，力争实现持续稳定的超额收益。

——拟任基金经理田大伟

9.兴证全球基金投研团队实力如何？

12座金牛公司，十年维度权益投资能力获五星评级：兴证全球基金累计荣获 12 座基金业“奥斯卡”金牛基金管理公司大奖。截至 2025年6月30日，近十年维度股票投资能力荣获国泰海通证券评级；十年维度股票投资收益排名行业第 6（6/63，银河证券），致力于创造优秀的中长期回报。

投研交专业团队占比超40%，为行业少有：公司在团队结构、激励机制、人员培训等方面都致力于提高研究水平。公司投研交团队占比超40%，协力打造富有长期生命力的产品。

数据来源：兴证全球基金及兴证全球资本管理（上海）有限公司；数据截止：2025/6/30。

10.本产品要素及费率如何？

兴证全球中证500指数增强型基金

基金代码：023142（A类） 023143（C类） 

10月17日-29日 信心发行！

$兴证全球中证500指数增强A(OTCFUND|023142)$

$兴证全球中证500指数增强C(OTCFUND|023143)$

#指数操盘手集结令#

历史业绩数据来源：兴证全球基金，已经托管行复核；兴证全球中证沪港深300、兴证全球中证沪港深500成立不满半年，业绩不予展示；另外在管兴证全球红利量化选股基金，非指数增强型基金。具体投资策略详见基金合同。基金经理过往管理业绩是基金经理与所在公司投研、风控团队共同努力的结果，过往业绩不代表未来表现。兴证全球中证A500指数增强型基金成立于2024/12/24，A份额成立以来截至2025/8/31业绩及比较基准：16.00%/15.34%；2025/1/1-2025/8/31业绩及比较基准：17.65%15.74%；C份额成立以来截至2025/8/31业绩及比较基准：15.68%/15.34%； 2025/1/1-2025/8/31业绩及比较基准： 17.32%/15.74%，业绩基准为：中证A500指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%。*指数增强经验：兴证全球基金首只指数增强型基金为兴全沪深300指数增强型基金，成立于2010年。10年维度股票投资能力数据来源：银河证券，截至2025/6/30。金牛奖信息来源：中国证券报，12座金牛基金管理公司大奖的颁奖年份：2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2022。公司投研交人员数据来源：兴证全球基金及兴证全球资本管理（上海）有限公司，截至2025/6/30。风险提示：本基金是股票型基金，其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。基金管理人对其评级为R3。本基金业绩基准为：中证500指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。拟任基金经理田大伟投研经历：2010年4月至2018年3月，就职于光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程师、首席策略分析师、投资经理、基金经理、绝对收益投资部总监。2018年4月至2023年9月，就职于华鑫证券资产管理总部，历任副总经理、投资总监、资管量化投资部总经理、投资经理。2023年9月至今，就职于兴证全球基金管理有限公司，现任专户投资部总监助理兼投资经理、基金经理。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎，请审慎选择。