AI基金创金合信港股通量化股票A（007354）披露2025年三季报，第三季度基金利润3903.91万元，加权平均基金份额本期利润0.1545元。报告期内，基金净值增长率为17.34%，截至三季度末，基金规模为2.37亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.024元。基金经理是董梁和孙悦，目前共同管理6只基金。其中，截至10月24日，创金合信中证1000增强A近一年复权单位净值增长率最高，达40.1%；创金合信中证红利低波动指数A最低，为9.6%。

　　基金管理人在三季报中表示，在产品管理过程中，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，力争增厚投资组合收益。

　　截至10月24日，创金合信港股通量化股票A近三个月复权单位净值增长率为6.04%，位于同类可比基金140/167；近半年复权单位净值增长率为25.17%，位于同类可比基金105/166；近一年复权单位净值增长率为32.63%，位于同类可比基金64/164；近三年复权单位净值增长率为71.11%，位于同类可比基金9/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0414，位于同类可比基金12/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为28.7%，同类可比基金排名42/156。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.31%，同类平均为88.21%。2024年三季度末基金达到91.06%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.74%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.37亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中芯国际、中国海洋石油。

　　核校：孙萍