AI基金大摩多因子策略混合（233009）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.22亿元，加权平均基金份额本期利润0.2538元。报告期内，基金净值增长率为20.94%，截至三季度末，基金规模为6.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.417元。基金经理是余斌，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩多因子策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.32%；大摩量化配置混合A最低，为8.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金按照基本面量化的投资框架在有利的市场环境下构建更加符合市场特点的选股模型。尽管报告期内股票分化程度和波动水平较高，依据定量化的组合构建模型和风险模型，始终保持了投资组合的风格特征稳定，组合持仓分散，有效控制投资组合风险。

　　截至10月24日，大摩多因子策略混合近三个月复权单位净值增长率为14.83%，位于同类可比基金121/265；近半年复权单位净值增长率为30.73%，位于同类可比基金107/265；近一年复权单位净值增长率为31.32%，位于同类可比基金102/265；近三年复权单位净值增长率为24.29%，位于同类可比基金96/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6149，位于同类可比基金98/252。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为30.51%，同类可比基金排名76/252。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.09%，同类平均为85.88%。2020年三季度末基金达到94.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.9%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.64亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是安集科技、思特威、睿创微纳、藏格矿业、药明康德、纽威股份、东鹏饮料、南山铝业、惠城环保、华东医药。

　　核校：杨宁