中国证券报·中证金牛座记者5月7日从机构处独家获悉，上海证监局于近日向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》。

　　通知称，为加强上海辖区私募基金日常监管和风险防范工作，进一步提升私募基金管理人及从业人员合规守法意识，促进辖区私募基金行业高质量发展，上海证监局现组织上海辖区私募基金管理人开展规范经营运作的相关工作。根据相关文件，上海辖区私募基金管理人应开展以下几方面工作：

　　一是组织集中学习。辖区各私募基金管理人应组织公司实控人及全体员工对《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》等现行法律法规及自律规则开展集中学习，结合公开处理处罚案例认真研读相关条款。

　　二是参与合规培训。上海证监局将定期发布私募基金监管通讯，并指导相关单位开展私募机构合规展业系列培训，辖区各私募基金管理人应对照监管通讯中的典型案例深入检视自身存在的问题，积极参加行业培训，夯实规范运作基础，培育遵规守纪文化。

　　三是开展自评自纠。私募基金管理人应对照相关要求，对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况开展自评自纠。基金运行情况包括宣传推介、风险评级、合格投资者确认、适当性评估、投资运作、材料保存等方面。

　　其中，对于量化策略类证券私募基金的投资运作，要求自评自纠以下方面内容：中性产品Beta敞口是否全部覆盖；对冲后投资组合是否存在风格暴露；模型风险压力测试是否执行到位；回测模型是否充分考虑尾部风险；策略是否公平对待不同产品、不同投资者及自营盘；程序化交易是否设置合理风控约束；下单算法是否充分纳入考量流动性因素；IT系统建设可靠性是否合理评估；开展衍生品业务是否向投资者充分揭示潜在风险及杠杆；是否建立业绩归因分析机制。

　　通知称，辖区各私募基金管理人应高度重视，严格按照通知要求，认真开展学习和自评，并在2025年6月15日之前完成全部工作。工作结束后，应形成相关报告，对于自评发现的问题，及时完成整改。后续上海证监局将结合日常监管情况，通过走访调研、现场检查等方式对各私募基金管理人的学习自评工作进行抽查，对于相关工作落实不到位或自评后仍存在违反私募法律法规情况的机构，将依法从严处理。