
AI基金广发量化多因子混合(005225)披露2025年一季报,第一季度基金利润1455.13万元,加权平均基金份额本期利润0.1257元。报告期内,基金净值增长率为10.61%,截至一季度末,基金规模为3.78亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日,单位净值为1.634元。基金经理是易威和李育鑫。
基金管理人在一季报中表示,报告期间,本基金运用量化多因子模型进行选股,通过多模型均衡配置的方式力争获取更稳定的超额收益,持仓分散度较高,个股权重均低于 1%。本基金在 2025 年第一季度收益率 10.61%,同期业绩基准收益率 5.76%,产品通过利用量化模型在信息广度上的优势获得了正超额收益。
截至4月18日,广发量化多因子混合近三个月复权单位净值增长率为7.19%,位于同类可比基金53/918;近半年复权单位净值增长率为18.69%,位于同类可比基金11/918;近一年复权单位净值增长率为40.32%,位于同类可比基金17/918;近三年复权单位净值增长率为8.20%,位于同类可比基金94/901。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.4297,位于同类可比基金108/909。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为41.81%,同类可比基金排名327/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为30.3%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.34%,同类平均为80.15%。2022年一季度末基金达到94.13%的最高仓位,2019年一季度末最低,为81.19%。

截至2025年一季度末,基金规模为3.78亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是聚光科技、博彦科技、新联电子、鹏鼎控股、陕建股份、渤海租赁、国海证券、外服控股、会畅通讯、天健集团。

核校:沈楠