AI基金宏利波控回报12个月持有混合（010845）披露2024年四季报，第四季度基金利润610.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0159元。报告期内，基金净值增长率为1.61%，截至四季度末，基金规模为3.37亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.023元。基金经理是刘晓晨、宁霄和曾薏桐，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为5.66%。

　　基金管理人在四季报中表示，告期内，本组合在权益方面保持较高仓位，整体港股和 A 股各配置一半，港股减持了一些弹性较大的品种，增持了高分红品种。行业主要在银行、消费、资源等方向上，A 股主要配置公用事业等高分红品种。组合整体还是以高分红低估值为主，另外留出一定仓位配置偏成长的方向。策略上寻求确定性的收益，并通过高弹性品种做一定的增强。在债券部位主要采取久期策略，在以高等级信用债为底仓的基础上，加大了对银行二永债和长端利率债的持仓。

　　截至1月22日，宏利波控回报12个月持有混合近三个月复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金206/670；近半年复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金396/670；近一年复权单位净值增长率为5.66%，位于同类可比基金459/664；近三年复权单位净值增长率为3.59%，位于同类可比基金214/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0038，位于同类可比基金254/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为5.55%，同类可比基金排名364/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.69%，同类平均为18.74%。2024年一季度末基金达到25.92%的最高仓位，2021年一季度末最低，为13.53%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.37亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是恒安国际、蓝天燃气、中国移动、康师傅控股、杭州银行、江苏银行、中国海洋石油、建设银行、雅迪控股、海康威视。

　　核校：孙萍