AI基金大摩量化配置混合A（233015）披露2024年四季报，第四季度基金利润-348.18万元，加权平均基金份额本期利润-0.0422元。报告期内，基金净值增长率为-3.73%，截至四季度末，基金规模为8830.7万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.046元。基金经理是余斌，目前管理6只基金。其中，截至1月20日，大摩深证300指数增强近一年复权单位净值增长率最高，达18.29%；大摩量化配置混合A最低，为-7.44%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，相对业绩比较基准指数，本基金始终低配波动率风格暴露，有效控制投资组合的波动率水平。从长期表现看，超配波动率风格对投资组合业绩将产生显著损耗。我们希望通过风险模型更加精确地控制投资组合风险暴露，实现收益和风险的更好平衡。

　　截至1月20日，大摩量化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.06%，位于同类可比基金373/536；近半年复权单位净值增长率为2.65%，位于同类可比基金409/536；近一年复权单位净值增长率为-7.44%，位于同类可比基金462/500；近三年复权单位净值增长率为-49.37%，位于同类可比基金251/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.8756，位于同类可比基金230/235。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为55.19%，同类可比基金排名40/257。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.84%，同类平均为83.32%。2024年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2018年三季度末最低，为86.63%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8830.7万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、美的集团、长江电力、中远海控、大秦铁路、比亚迪、海尔智家、工商银行、江苏银行。

　　核校：杨宁