公告日期：2025-01-01

全国中小企业股份转让系统

做市成份指数编制方案

1、引言

为进一步完善市场功能、提高市场运行质量，便于投资者参与市场，全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司共同编制全国中小企业股份转让系统做市成份指数。
2、指数名称和代码

指数代码：899002

指数简称：三板做市

指数名称：全国中小企业股份转让系统做市成份指数

英文简称：NEEQ MARKET MAKING

英文名称：NEEQ Market Making Component Index

3、样本空间

三板做市样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的全国中小企业股份转让系统挂牌公司组成：

？ 采用做市交易方式；

？ 流通股本不为零；

？ 挂牌以来有成交；

？ 非风险警示及强制终止挂牌的挂牌公司。

4、选样方法

三板做市样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、
财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的挂牌公司：
？ 计算样本空间内挂牌公司过去六个月的日均成交金额与
日均总市值；

？ 对样本空间内挂牌公司按照日均成交金额和日均总市值
进行排名，所得排名相加得到综合排名；根据综合排名升
序排列，按照市值覆盖样本空间内挂牌公司总市值的 85%
来确定指数的样本数量；

？ 根据交易方式为做市的挂牌公司投资型二级行业来分配
三板做市中各行业的样本数量。各行业的样本分配数量如
下：

第 i 行业分配样本数量=85%总市值覆盖确定的样本数量×
第 i 行业做市交易公司数量/全部做市交易挂牌公司数量
？ 按照行业的样本分配数量，在样本空间的行业内选取综合
排名靠前的证券组成指数样本。

5、指数计算
5.1 基日与基点

指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。

5.2 指数计算公式

三板做市进行实时计算，指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值 = （证券价格 × 流通股本数 × 权重因子）。
权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 5%，单个二级
行业权重合计不超过 25%。

当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素变动时，采用除数修正法修正原除数，以保证指数的连续性。除数修正法详见三板指数计算与维护细则。
5.3 全收益指数

为满足投资者的需要，同时计算发布三板做市全收益指数的日收盘值。
6、样本调整
6.1 定期调整

三板做市依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次样本，并根据审核结果调整指数样本。样本定期调整的参考依据主要为六个月日均数据（期间新挂牌证券为挂牌第六个交易日以来）。若证券在这六个月内发生交易方式变更，数据统计时会包括该证券在不同交易方式下的所有日均数据。
6.2 临时调整

样本临时调整参照三板指数计算与维护细则处理。

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