公告日期：2025-08-30

泰瑞机器股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强对商品期货套期保值业务的内部控制，规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）套期保值业务，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，特制定本管理制度。

第二条 本制度所称“套期保值业务”是指公司针对生产经营相关的原材料，锁定采购成本和销售价格，遵循套期保值原则，进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司业务的相对稳定。
第三条 公司进行套期保值业务，应遵循以下原则：

（一）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于与公司生产经营相关的原材料品种；

（二）公司进行商品期货套期保值业务，套期保值规模原则上不得超过年度经营需求规模；套期保值持仓时间应与公司经营计划相匹配，原则上持仓时间不得超过 12 个月或买卖合同规定的时间；

（三）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；

（四）严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。公司要保证配套资金及时到位，防范资金不足造成的强制平仓。

第四条 公司应以自身名义设立套期保值业务交易专用账户，不得使用其他账户运作套期保值业务。

第五条 本制度适用于公司及下属子公司进行的商品期货套期保值业务。未经公司同意，子公司不得擅自开展套期保值业务。

第二章 组织与职责

第六条 公司建立期货套期保值业务领导小组（以下简称“领导小组”），负责公司期货套期保值业务的相关事宜，由公司管理层、财务中心、采购中心、内审中心、董事会办公室等指定人员构成，领导小组负责人由董事长担任。

领导小组职责：

（一）对公司套期保值业务进行全面管理；

（二）在董事会授权范围内审批公司套期保值策略和方案，发出开平仓指令；
（三）负责修订套期保值管理制度，审批相关业务操作细则，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要；

（四）套期保值业务突发风险的应急处理；

（五）定期考核期货套期保值业务的风险状况，并对风险管理程序进行评估和修正；

（六）定期或及时向董事会汇报公司套期保值业务工作开展情况；

（七）行使董事会授予的其他职责。

第七条 公司建立期货套期保值业务工作小组（以下简称“工作小组”），设置组长一名负责管理和协调工作小组各项工作。套保工作小组由策略组、交易组、核算组及风控组构成。

第八条 策略组人员构成、职责和权限

（一）策略组人员构成：主要由销售部门、采购部门、生产部门等有关人员组成。

（二）策略组职责：负责市场供求分析，及时报告市场价格趋势与需求动态，并根据产品销售情况及原材料采购情况，编制期货套期保值业务的具体方案，并报请领导小组审批。

第九条 交易组人员构成、职责和权限

（一）交易组人员构成：主要由财务部门有关人员组成。

（二）交易组职责：

1、负责监控市场行情。

2、执行经领导小组审批的期货套期保值业务指令，不得超额执行。

3、记录期货套期保值交易结果，并且配合核算组记录交易情况。

第十条 核算组人员构成、职责和权限

（一）核算组人员构成：主要由财务部门有关人员组成。

（二）核算组职责：

1、每日汇总核查交易组套期保值交易的执行情况，负责结算单确认。

2、每日对期货交易账户交易情况进行检查记录，收到结算单并经财务部门
相关负责人签字同意后，进行账务处理。

3、每月末与交易组核对保证金余额，确保核算准确性和资金安全性。

4、编制月度期货套期保值业务交易盈亏明细表，内容包括但不限于品种、
开仓数量、单价、金额、手续费，平仓数量、期货盈亏、现货购入、平
仓盈亏等。

5、负责期货业务资金计划的预审和报批、结算资金的调度和付款申请。
第十一条 风控组人员构成、职责和权限

（一）风控组人员构成：主要由内审部门和法务部门有关人员组成。

（二）风控组职责：

1、负责拟定期货业务有关的风险管理政策及风险管理工作程序，监督期货
业务有关人员执行风险管理政策和风险管理工作程序。

2、审查期货经纪公司的资信情况。

3、核查交易员的交易行为是否符合套期保值计划和具体交易方案，复核交
易损益情况，对会计账务处理实施监督。

4、对期货头寸的风险状况进行监督和评估；发……
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