公告日期：2025-11-11

浙江万盛股份有限公司

期货和衍生品交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)期货和衍生品交易行为，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和业务规则以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的分子公司。

第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。

第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则：

（一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则；
（二）公司利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易；

（三）不得使用募集资金从事期货和衍生品交易；

（四）根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。

第二章 职责及决策程序

第五条 财务部门是期货和衍生品交易业务日常业务经办、管理部门，负责业务方案拟定、资金筹集、业务操作、账务处理及日常联系，并负责监控市场行情，识别评估市场风险。

第六条 公司证券管理部门负责履行交易事项的董事会及股东会审批程序，
并按规定实施信息披露。

第七条 审计部门负责审查和监督期货和衍生品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

第八条 财务负责人为期货和衍生品交易业务的责任人，负责日常运作和管理，行使相关职责：

（一）负责对公司从事期货和衍生品交易业务进行运作、管理；

（二）负责审核期货和衍生品交易业务的交易方案，根据交易情况提交董事会或股东会审批；

（三）负责交易应急处置预案的制定及交易风险的应急处理及上报。

第九条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。

期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。
公司与关联方进行的期货和衍生品关联交易应当履行关联交易表决程序，根据董事会和股东会审批权限和程序进行审议并公告。

第三章 操作原则

第十条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、
规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。

本节所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动：

（一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

（二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

（三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

（四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品……
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