公告日期：2025-04-25

上海银行股份有限公司
2024 年度第三支柱信息披露报告

一、引言 ...... 3
二、资本管理、风险加权资产信息概览 ...... 4
（一）表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标...... 4
（二）表格 OVA：风险管理定性信息...... 6
（三）表格 OV1：风险加权资产概况...... 8
三、资本和总损失吸收能力的构成 ...... 10（一）表格 CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征
...... 10
（二）表格 CC1：资本构成...... 14
（三）表格 CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ...... 21
（四）表格 LIA：财务数据和监管数据间差异的原因...... 24
四、薪酬 ...... 26
（一）表格 REMA：薪酬政策...... 26
五、信用风险 ...... 29
（一）表格 CRA：信用风险定性信息 ...... 29
（二）表格 CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）...... 30
六、交易对手信用风险......31
（一）表格 CCRA：交易对手信用风险定性信息...... 31
（二）表格 CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）...... 32
七、资产证券化 ...... 33
（一）表格 SECA：资产证券化定性信息 ...... 33
（二）表格 SEC1：银行账簿资产证券化 ...... 34
（三）表格 SEC2：交易账簿资产证券化 ...... 36
八、市场风险 ...... 39
（一）表格 MRA：市场风险定性信息......39
（二）表格 MR1：标准法下市场风险资本要求......41
九、操作风险 ...... 42
（一）表格 ORA：操作风险定性信息...... 42
（二）表格 OR3：操作风险资本要求...... 44
十、银行账簿利率风险......45
（一）表格 IRRBBA：银行账簿利率风险的风险管理目标及政策...... 45
（二）表格 IRRBB1：银行账簿利率风险定量信息...... 47
十一、全球系统重要性银行 ...... 48
（一）表格 GSIB1：全球系统重要性银行评估指标 ...... 48
十二、杠杆率 ...... 49
（一）表格 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ...... 49
（二）表格 LR2：杠杆率 ...... 50
十三、流动性风险...... 52
（一）表格 LIQA：流动性风险管理...... 52
（二）表格 LIQ1：流动性覆盖率...... 54
（三）表格 LIQ2：净稳定资金比例...... 55

一、引言

本报告根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）编制并披露（单位：人民币亿元）。报告内容按照正文第九章信息披露，及附件 22 商业银行信息披露内容和要求编制，而非财务会计准则，报告中的部分资料不能与同期财务报告直接比较。

二、资本管理、风险加权资产信息概览

（一）表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标

2024 年 2024 年 2024 年 2024 年
12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日 3 月 31 日

可用资本（数额）

1 核心一级资本净额 2,304 2,232 2,220 2,208

2 一级资本净额 2,504 2,431 2,420 2,408

3 资本净额 3,166 3,293 3,091 3,081

风险加权资产（数额）

4 风险加权资产合计 22,272 22,293 23,192 23,296

风险加权资产合计（应用资本

4a 底线前）

22,272 22,293 23,192 23,296

资本充足率

5 ……
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