Citadel、TwoSigma(外资),以及部分本土高频团队被困原因:在有色板
Citadel、Two Sigma(外资),以及部分本土高频团队
被困原因:
在有色板块提供流动性,赚取买卖价差
但当政策导致"单边市"(只涨不跌或只跌不涨),做市商被迫积累库存
库存无法对冲(期货受限),只能硬扛
识别信号:
该板块买卖价差异常扩大(做市商退缩)
成交量骤降但价格不跌(做市商库存锁死)
盘中出现"闪崩"或"闪涨"(做市商算法撤单)
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