公告日期：2024-04-26

股票代码：600030.SH 股票简称：中信证券
债券代码：188455.SH 债券简称：21 中证 Y1
债券代码：188529.SH 债券简称：21 中证 Y2
债券代码：188642.SH 债券简称：21 中证 Y3
债券代码：185307.SH 债券简称：22 中证 Y1
中信证券股份有限公司

公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为中信证券股份有限公司发行的“21中证Y1”、“21中证Y2”、“21中证Y3”、“22中证Y1”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

中信证券股份有限公司和公司全资孙公司中信中证资本管理有限公司（以下简称“中信中证”）于2024年4月12日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字03720240049号、证监立案字0032024018号）。具体内容详见中信证券股份有限公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2024-032）。

2024年4月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕56号），主要内容如下：

王泽龙、洪浩炜、中信中证资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、韩雨辰涉嫌违反限制性规定转让股票一案，已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟作出行政处罚。现将所根据的违法事实、理由、依据及享有的相关权利予以告知。

经查明，2022年7月，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“上市公司”）非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。2022年7月至8月，中信中证向中核钛白实际控制人王泽龙推荐定增多空方案。根据方案，“客户通过场外衍生品交易台直接实现定增多空套利，提前结算收益，无需等待六个月的锁定期，通常一个多月时间即可回笼资金和收益”。

2022年9月，王泽龙决定实施定增套利，通过中核钛白员工持股计划定向出借券源，并以某投资发展有限公司（以下简称“某投资公司”）名义与中信中证开展场外衍生品交易。韩雨辰具体执行套利方案，负责对接中信中证和中信证券。

2022年9月至2023年2月，王泽龙、韩雨辰与中信中证、中信证券商议定增融券
套利业务，约定由中核钛白员工持股计划转融通出借8,800万股“中核钛白”股票，中信中证指定四个私募基金产品账户进行“中核钛白”股票融券对冲交易，中信证券制定融券出借计划。

2022年11月，中信中证就挂钩“中核钛白”非公开发行股票的收益互换业务与海通证券进行初步沟通。

2022年12月，中信中证合规部门及风险管理委员会审议通过挂钩约8,800万股“中核钛白”非公开发行股份的场外衍生品交易申请。当月，上报“关于某投资发展有限公司与中证资本开展挂钩中核钛白限售股场外期权6亿元名义本金的请示”至中信证券风险管理部及……
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