公告日期：2025-07-18

鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证
券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华科创板综合 ETF

场内简称 科创综 Z (扩位简称:科创综指 ETF 鹏华)

基金主代码 589680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 2 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,209,943,666.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%
以内。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪
标的指数，实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易
成本、交易限制等因素，可以选择采取完全复制法或抽样复制法
构建基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制
在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。

2、替代性策略

在因特殊情形导致基金无法投资于标的指数成份股时，基金管理
人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金在适当情形下还将参与固定收益品种及其他符合基金合同约定的品种的投资。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
本基金可投资可转换债券及可……
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