公告日期：2025-06-16

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券
投资基金

更新的招募说明书

2025 年 1 号

（标的指数纳入北交所股票）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年六月

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2025 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证
全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]660 号）进行募
集。本基金的基金合同于 2025 年 04 月 23 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。

3、选样方法

（1）对于样本空间中符合可投资性筛选条件的证券，选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：

？ 按照中证一级行业分类，不属于金融或地产行业；

？ 自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流=过去一年经营活动产生的现金流量净
额？过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业价值=公司总
市值+总负债？货币资金；

？ 连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

？ 盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量=(过去一年经营活动产生
的现金流量净额？过去一年营业利润)/总资产

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）

（2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 100 的证券作为指数样本，其中自由现金流率=自由现金流/企业价值

标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的
特定风险等等。

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金
而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金是跟踪中证全指自由现金流指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险
包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回
报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。