公告日期：2025-11-13

渤海汇金中证全指自由现金流指数
发起式证券投资基金

招募说明书（更新）

（2025 年第 1 号）

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司

二〇二五年十一月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 5
月 16 日证监许可〔2025〕1057 号文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股暂停上市、摘牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证全指自由现金流指数，标的指数相关信息如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。

3、选样方法

（1）对于样本空间中符合可投资性筛选条件的证券，选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：

1）按照中证一级行业分类，不属于金融或地产行业；

2）自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流=过去一年经营活动产生的现金流量净额？过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业价值=公司总市值+总负债？货币资金；

3）连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

4）盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量=（过去一年经营活动产生的现金流量净额？过去一年营业利润）/总资产；

（2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 100 的证券作为指数样本，其中自由现金流率=自由现金流/企业价值。

4、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数样本采用自由现金流加权，单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金按照基金份额发售面值人民币 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、信用风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险以及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，对本基金而言，当单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%时，投资人将可能无法及时获得赎回款项。

本基金可参与股指期货交易，需承受参与股指期货交易带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。