公告日期：2025-06-04

大成恒生医疗保健交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金（QDII）
招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重 要 提 示

大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 2025年 4 月 8日证监许可【2025】736号文予以注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金投资于境内外证券
市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与
价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、退市等潜在风险，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金标的指数为恒生医疗保健指数。

恒生医疗保健指数旨在反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。

恒生医疗保健指数的编制方案如下：

（1）指数样本空间

恒生医疗保健指数的选股范畴包含所有恒生综合指数的成份股。

（2）选样方法

1）任何按恒生行业分类系统归类为医疗保健业(28)的恒生综合指数成份股将被纳入恒生医疗保健指数；

2）恒生医疗保健指数的成份股数目并非固定也不设任何限制。

（3）指数计算

恒生医疗保健指数采用流通市值加权法计算，而每只成份股的比重上限设定为 10%。
外国公司之合计比重上限为 5%。如超过上限，剩余权重会按比例分派给其他的成份股公司。需要时将会检讨有关比重上限。

恒生医疗保健指数的计算公式为：

现时指数 = ∑（Pt × IS × FAF × CF） × 上市收市指数

∑（Pt1 × IS × FAF × CF）

：于 t日的现时价格

1：于t-1日的收市价格

IS：已发行股份数量

FAF：流通量调整系数，数值介乎 0至 1

CF：比重上限系数，数值介乎 0至 1

恒生医疗保健指数是股票价格指数，不会为现金股息及权证花红另作调整。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

当本基金持有特定资产且存在或潜在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。