公告日期：2025-07-21

易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 29 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达上证科创板综合增强

基金主代码 023998

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 365,477,483.39 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及
年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

4%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方
面，本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，
通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指
数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定
量投资模型，在控制组合风险与交易成本的基础
上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数成
份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份
股，并根据定量投资模型在全市场优选股票，对
投资组合构成及权重进行优化调整。本基金通过
采取多个定量投资模型，力争分散模型风险，提
高投资组合表现。本基金投资存托凭证的策略依
照股票投资策略执行。债券投资方面,本基金主要
通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资
管理。为更好地实现投资目标，本基金可投资股
指期货、国债期货、股票期权，并可参与转融通
证券出借业务、融资业务。

业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率×95%+活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪……
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