公告日期：2025-07-18

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 23 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强

基金主代码 023903

交易代码 023903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 445,679,591.80 份

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的

投资目标 风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获

取高于标的指数的超额收益。

本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板综合价格

指数为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研究以

投资策略

及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合，力

争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8.0%，

以力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期

增值。

1、类别资产配置策略：本基金为指数增强型证券投资基

金，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，

其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于

非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、

股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金

保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核

心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在

综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产

估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金

资产配置做出合适调整。

2、股票投资管理策略：（1）指数化投资策略：本基金将

运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指

数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指

数的跟踪目标。（2）量化增强策略：本基金在有效跟踪

标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争实现高于标

的指数的投资收益。（3）股票组合调整：股票组合调整

采用定期调整与不定期调整。（4）存托凭证投资策略：

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对

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