1 艾定飞介绍量化投资策略。

艾定飞是华商基金量化投资部基金经理，2017年加入公司他的投资理念结合主观研究和量化模型，通过宏观、中观数据判断市场风险，利用行业比较策略和多因子选股模型优选个股，并考虑公司调研舆情风险，确保组合稳定性他强调量化投资关注组合稳定性和胜率赔率结合，通过数学模型降低风险和心理压力，帮助基金适应市场变化，实现持续超额收益。

2 海洋介绍科创综指增强产品。

海洋介绍了华商基金的科创综指增强产品，该产品是公司第二只指增产品，目前正在发行中他还提到公司后续将推出中证500、沪深300等指增产品海洋详细介绍了科创板的整体情况，包括其成立背景、发展历程和当前规模，强调了科创板作为投资标的的潜力和重要性。

3 科创板是成长型板块的代表。

海洋介绍了科创板的背景和行业分布，指出其聚焦于电子、计算机、机械、新能源和创新药等高成长性行业科创板采用注册制，降低了创新型企业的上市门槛，助力科技突破和核心技术成长尽管估值较高，但未来随着公司利润兑现，估值将逐步消化。

4 科创板指数值得关注。

海洋介绍了科创板指数的特点和发展历程，包括科创50、科创100和科创板综合指数的差异他指出，科创板综合指数涵盖更多个股，总市值更高，能更全面反映科创板特点此外，海洋还解释了量化投资的方法，强调通过数据挖掘和多因子模型构建股票池，并通过组合优化实现稳健收益，旨在中长期跑赢指数。

5 量化基金通过多因子模型增强收益。

海洋介绍了量化基金通过多因子模型和算法进行投资决策，减少主观因素，增加客观性科创综指增强产品80%仓位跟踪科创板成分股，20%通过模型增强收益模型利用多因子数据、风格轮动和行业比较，贡献超额收益产品符合监管要求，避免风格漂移。

6 指增产品与量化策略结合。

海洋解释了指数增强产品的特点，指出其目标是与指数保持相近，并通过量化策略实现超额收益量化模型适合指数增强，因其以数据驱动，批量观察市场风格和行业，映射到一批股票，与指数分散的特点契合调仓频率与模型训练相关，月度调整为主，每周微调，持续挖掘新因子以提升模型效果。

7 指数增强产品表现优异。

海洋介绍了指数增强产品的历史表现和未来发展趋势他指出，沪深300、中证500和中证1000等指数的增强产品在中长期内均能实现超额收益，尤其是中证1000的增强产品近几年的平均超额收益接近10%海洋强调，指数增强产品在被动投资时代具有重要地位，未来有望快速增长他还提到，不同指数的增强效果因市场阶段和指数特点而异，投资者应根据指数表现选择适合的增强产品。

8 中证500指数增强收益更高。

海洋分析了中证500、科创板综合指数等不同指数的特点，指出中证500行业分布均衡，适合做指数增强，历史超额收益较高科创板综合指数波动大，需关注技术层面和成长增速数据当前市场受关税影响波动较大，但国家政策维稳，市场信心企稳后值得重视中长期看，制造业红利和科技创新趋势不可阻挡，科技类板块有结构性机会。

9 指增产品表现稳定。

华商小助理介绍了中证A500指增产品和科创板指增产品海洋回顾了中证A500指增产品的运作情况，该产品自去年11月成立以来，尽管市场波动较大，但通过主动量化策略和因子模型，成功实现了超额收益产品在科技和顺周期行业布局，经历了市场波动后，模型有效性得到验证，超额收益稳定。

10 指增产品线是公司未来发展重点。

海洋介绍了公司指增产品线的发展前景和资源支持，强调公司以主动管理见长他解释了小票和大票的增强难度，指出波动率是关键海洋还介绍了A500和科创板的基金经理分工，强调多因子选股框架和行业轮动的投资逻辑他提到量化增强与高频交易的区别，指出公司更注重基本面数据和低换手率，以保持产品稳定性和规模承载能力。

11 华商基金采用主动与量化结合策略。

海洋介绍了华商基金的量化投资策略，强调团队稳定、因子库完备，并采用主动与量化结合的方式，关注上市公司变化和市场波动他指出，指数增强产品规模对中小盘影响较大，但对大盘指数影响较小未来华商基金计划布局宽基指数，并在科创板中逐步扩大规模。

12 华商基金将发行中证500指增产品。

海洋介绍了中证500指数的特点，指出其成分股涵盖500只股票，行业分布均匀，避免了金融行业过于集中的问题中证500在中小盘强势时表现优于沪深300，且量化模型在中证500上能获得更高的超额收益海洋还解释了指数增强产品的超额收益计算方法，强调不应单纯比较基金净值华商基金的量化团队已成立十年，管理产品包括主动量化、宽基指增和特色行业指增三类。

13 华商基金将布局更多指数增强产品。

海洋介绍了华商基金在指数增强产品上的布局计划，包括中证500、沪深300、中证800和科创100等产品他表示，华商基金将继续在被动化投资时代为投资者提供更多稳定超额收益的产品，并鼓励投资者关注华商基金的指数增强系列产品。