公告日期：2025-07-21

大成上证科创板综合指数增强型证券投资
基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 29 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成上证科创板综合指数增强

基金主代码 023893

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 119,375,166.19 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，力争在对标的指数进行
有效跟踪的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 标的指数：上证科创板综合指数

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，
力争获得超越标的指数的投资收益。

一）股票投资策略

1、指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成
份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和
大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中
权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的
跟踪目标。

2、指数增强型策略

3、股票组合调整

二）港股投资策略

三）债券投资策略

四）资产支持证券投资策略

五）股指期货的投资策略

六）国债期货投资策略

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