公告日期：2025-07-21

国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月17日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安上证科创板综合价格指数增强

基金主代码 023889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 04 月 17 日

报告期末基金份额总额 299,136,752.53 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对上证科创板综合价格
投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根
据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误
投资策略 差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可
转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资
产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、参与国债期货
交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投
资策略等。

业绩比较基准 上证科创板综合价格指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混

合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，

具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安上证科创板综合价格 国泰君安上证科创板综合价格

指数增强 A ……
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