公告日期：2025-02-28

鹏华上证科创板新能源交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书

鹏华基金管理有限公司

二零二五年二月

重要提示

本基金经 2024 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏华上证科创板新能
源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》 （证监许可[2024] 1795号文）注册，进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金特定风险包括：标的指数波动的风险、标的指数编制的风险、跟踪偏离度和跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、作为ETF 联接基金的相关风险、投资科创板的风险、投资存托凭证的风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资可转换债券、可交换债券的风险、基金合同自动终止的风险等。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

本基金标的指数为上证科创板新能源指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成：
（1）上市时间超过 6 个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位且上市
时间超过 3 个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及新能源领域的上市公司证券作为待选样本，包括但不限于以下领域：

1）新能源发电领域：包括但不限于风能发电、光伏发电、生物质能发电、核能发电、
储能等；

2）新能源车领域：包括但不限于新能源整车、充电桩、锂电设备、电机电控、电池材料、电芯电池组、配套设备等；

（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量不足 50 只时，全部纳入，当待选样本数量超过 50 只时，选取排名前 50 的证券作为指数样本。

4、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样
本权重不超过 15%，且五大样本权重合计不超过 60%。

5、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金可通过目标 ETF 投资于科创板或直接投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括基金作为存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。同时，本基金也可投资股指期货，因为股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当市场出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。

本基金可参与……
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