公告日期：2025-07-21

华商中证 A500 指数增强型

证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商中证 A500 指数增强

基金主代码 022461

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 911,588,034.93 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面分析
进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越
业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增

值。

投资策略 本基金主要投资策略包括：

1、股票投资策略

本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模
型，在保持对标的指数紧密跟踪的前提下，力争实现
超越目标指数的投资收益。

（1）指数化被动投资策略

本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基
础，通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中
权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化投
资。

本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。