公告日期：2025-01-21

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证资源指数（LOF）

场内简称 国投资源 LOF

基金主代码 161217

交易代码 161217（前端） 161218（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 158,630,278.53 份

本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
投资目标

控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对中
证上游资源产业指数进行有效跟踪。

1、基本投资策略本基金为被动式指数基金，采用完全复
投资策略

制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份

股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股
或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，
或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基
金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基
金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，
辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制
基金的跟踪误差。本基金力求将基金净值收益率与业绩比
较基准之间的年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。

2、股指期货的投资为有效控制指数的跟踪误差，本基金
在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用
股指期货。

3、存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标
和投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，
进行存托凭证的投资。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。