公告日期：2025-05-23

华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
风险揭示书

尊敬的投资者：

非常感谢您对我公司旗下华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的关注！为了更好地帮助您了解本基金以及投资本基金可能存在的风险，特提供本风险揭示书，请您在投资之前认真阅读相关法律法规与《基金合同》、《招募说明书》、《风险揭示书》等基金法律文件，综合考虑本基金的投资策略、权益资产的配置比例、风险收益特征、费率水平等情况，确保在符合预计投资期限、风险偏好与风险承受能力的前提下谨慎投资本基金。

一、基金的投资

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括 QDII 基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的 80%，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资产的比例合计原则上不超过 30%，其中权益类资产的战略配置目标比例中枢为 20%，该比例可上浮不超过 5%，下浮不超过 10%，即权益类资产占基金资产的比例为 10%-25%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不得超过基金资产的 10%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的 15%，投资于 QDII基金和香港互认
基金的比例合计不超过基金资产的 20%。

其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金：

①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 60%；

②最近四个季度定期报告披露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的60%。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。

（二）投资策略

本基金采用目标风险策略，在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例，配置于权益类资产和非权益类资产，并通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合，以期达到风险收益的优化平衡，力争在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金在充分考虑目标养老资金投资者的风险收益特征、国内资本市场的波动性以及所投资各类资产的相关性，设定权益类资产、固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的20%、80%。权益类资产包括股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。权益类资产中的混合型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混合型证券投资基金；第二类是过去最近 4个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混合型证券投资基金。

本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上，基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分析，结合定量和定性研究，确定最终投资比例，以求达到风险收益的最佳平衡。权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为 10%-25%。

2、基金投资策略

基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等：

（1）运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：

收益指标：包括绝对收益、相对收益等指……
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