公告日期：2025-06-27

易方达沪深 300 指数精选增强型

证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二五年六月

重要提示

1、本基金根据 2020 年 11 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深 300
指数精选增强型证 券投资基金注册的批复》（证监许可 [2020]2960 号 ）进行募集，本基金
基金合同于 2020 年 12 月 30 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书 》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同 时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证
组成：

1）科创板证券：上 市时间超过一年。

2）创业板证券：上 市时间超过三年。

3）其他证券： 上市时间超过一个季 度，除非该 证券自上市以来日均 总市值排在前 30
位。

（2）选样方法

沪深 3 00 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件 、财务报告无
重大问题、证券价格 无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的
证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名
的证券作为指数样本 。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格 ×调整股本数）。调 整股本数的 计算方法、除数修正方 法参见计算与维护细则。指数计算 中的调整股本数系根 据分级靠档 的方法对样本股本进行 调整而获得。要计算调整股本数， 需要确定自由流通量 和分级靠档 两个因素。当样本名单 、股本结构发生变化或样本的调整 市值出现非交易因素 的变动时， 根据样本股本维护规则 ，采用“除数修正法”修正原除数，以 保证指数的连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。

4、本 基金投资于 证券市场， 基金净值会 因为证券市 场波动等 因素产生波 动。投资有风险，投资者在 投资本基金前，请认 真阅读本基 金的招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要等信息披 露文件，全面认识本 基金产品的 风险收益特征和产品特 性，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，自 主判断基金 的投资价值，对申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为 作出独立决策，承担 基金投资中 出现的各类风险。投资 本基金可能遇到的特有风险包括：（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险 、基金投资 组合回报与标的指数回 报偏离的风险、标的指数变更的风 险、跟踪误差控制未 达约定目标 的风险、标的指数编制 方案带来的风险、标的指数值计算出 错的风险、指数编制机构停止服务的 风险、成份股停牌的风险等）；（2）采用主动增强策略 进行投资管理可能引致的特定风险 ；（3）投资于 Y 类份额面临的特有风险，包括但不限 于 Y 类份额赎回款需转入个人养老金资金账户并在未满足条件时不可领取的风险、基金可 能被移出个人养老金可投名录导致投 资者无法继续投资 Y 类份额的风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（5）本基金投 资范围包括股指期货、国债期货、股票 期权等金融衍生品以 及资产支持 证券等特殊 品种而面临的其他额外风险；（6）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临 存托凭证价格大幅波 动甚至出现 较大亏损的风险，以及 与存托凭证发行机制相关的风险；（7）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包 括但不限于特定投资 标的流动性较差风险、巨额赎回风 险、启用摆动定价或侧袋机制等流 动性风险管理工具带 来的风险等 ）、管理风险、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。