1.为什么说1000指数是“更适合量化的”宽基指数？
要讲清楚这个问题，首先我们来剖析一下这个指数的组成：
投什么：
本产品投资于中证1000指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于80%。
中证1000的特点：
中小盘（市值小）
权重分散
高成长、高弹性
偏重“专精特新”行业，凸显科创属性
为什么适合用量化投：
更适合量化的中小盘指数
中证1000指数的成分股数量较多，换手率和流动性都比较高。它的研究覆盖较少，波动性也更大。这些特点使得它在投资广度和深度上表现更好，差异度也更明显。
这样的特性让量化模型更容易捕捉超额收益，也更有利于发挥量化策略的能力。
分散权重，掘金定价差
中证1000指数的行业权重分布比较均匀，业务同质化强的行业占比不高。同时，它的成分股研究覆盖较低，市场定价也不够充分，因此存在很多未被挖掘的价值。
这些特点使得量化投资方式更容易从中获取Alpha收益，相比其他指数更具优势。
2.优选相比于传统指数增强，有什么区别？
1000优选和传统指数增强产品不同。它没有跟踪指数的误差限制。这样的设计，能让模型的Alpha水平发挥到最大。也就是说，它可以更自由地追求超越市场的收益。
1000优选使用行业配置模型来提升超额收益。这个模型从多个方面分析行业，包括景气度、估值、资金流向以及价格和交易量的变化。
3.说了那么多，有没有做出成果验证？
国泰君安中证1000优选A/C成立以来收益为41.79%/40.87%，同期业绩比较基准9.55%，同期中证1000指数9.65%，相对1000指数超额收益超32%。
国泰君安中证1000优选A/C近一年收益59.05%/58.42%，超越同期业绩比较基准及中证1000指数。
4.有没有同团队其他指数的产品？
同团队在管产品一览：
国泰海通资管量化产品近两年业绩位居前1/5
基指增代表作——国泰君安中证1000指增A：近两年业绩排名第2，近一年业绩排名第5；
全市场选股代表作——国泰君安量化选股A：近两年业绩排名前15%，近一年业绩排名前16%；
科创主题选股代表作——国泰君安科技创新精选三个月持有A：近两年业绩排名前17%，近一年排名前8%；
#半导体周期上行：产业链股持续活跃#
$国泰君安中证1000优选股票发起A(OTCFUND|019505)$
$国泰君安中证1000优选股票发起C(OTCFUND|019506)$
数据来源：Wind，截至2025/7/31；指数基日均为2004/12/31。中证 1000 指数自基日以来年化收益率9.95%，年化波动率为30.22%，相较于其他主流宽基指数，中证1000 指数具有更高增长、更高弹性的特点，意味着可能未来的空间更广阔。
数据来源：Wind，截至2025/7/31。
数据来源：Wind、国泰海通资管，业绩经托管复核；成立以来统计区间2023年12月12日至2025年7月31日，近一年统计区间2024年8月1日-2025年7月31日。注：国泰君安中证1000优选A/C类2023.12.12成立，成立以来收益为41.79%/40.87%，同期业绩比较基准9.55%，同期中证1000指数9.65%；近一年收益59.05%/58.42%，同期业绩比较基准39.53%，同期中证1000指数41.65%；2023年（2023.12.12-2023.12.31）收益为-0.26%%/-0.28%，同期业绩比较基准-2.93%；2024年收益为14.68%/14.22%，同期业绩比较基准1.41%；超额收益=国泰君安中证1000优选基金收益-中证1000指数收益。基金的过往业绩不预示其未来表现，基金取得超额收益不代表一定取得正收益。
排名数据来源：银河证券，截至2025年8月1日；近一年国泰君安中证1000优选A在股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)中排名15/345，国泰君安中证1000优选C在股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(非A类)中排名11/235。
数据来源：Wind、国泰海通资管；截至2025年7月31日；基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金取得超额收益不代表一定取得正收益。
基金经理胡崇海所有在管量化产品业绩列示如下：国泰君安中证1000指数增强A/C类2022.8.16成立，成立以来收益为29.02%/27.51%，同期业绩比较基准为-7.69%，同期中证1000指数为-8.54%；2022年度收益为-9.49%/-9.63%，同期业绩比较基准为-13.06%；2023年度收益为2.56%/2.17%，同期业绩比较基准为-5.91%； 2024年收益为13.54%/13.08%，同期业绩比较基准为1.41%。国泰君安沪深300指数增强A/C类2023.4.19成立，成立以来收益为12.87%/11.85%，同期业绩比较基准-1.77%，同期沪深300指数-2.08%；2023年度收益为-11.60%/-11.85%，同期业绩比较基准为-16.73%； 2024年收益为19.24%/18.77%，同期业绩比较基准为14.04%。国泰君安中证500指数增强A/C类2021.12.15成立，成立以来收益为12.93%/11.30%，同期业绩比较基准-13.90%，同期中证500指数-14.99%；2021年度收益为1.49%/1.47%，同期业绩比较基准为0.46%；2022年度收益为-11.34%/-11.70%，同期业绩比较基准为-19.30%；2023年度收益为-2.60%/-2.98%，同期业绩比较基准为-7.01%； 2024年收益为11.41%/10.95，同期业绩比较基准为5.40%。国泰君安量化选股A/C类2022.8.18成立，成立以来收益为31.53%/29.99%，同期业绩比较基准0.28%，同期偏股基金指数-9.09%；2022年度收益为-4.95%/-5.09%，同期业绩比较基准为-8.15%；2023年度收益为8.33%/7.91%，同期业绩比较基准为-5.16%； 2024年收益为7.37%/6.94%，同期业绩比较基准为7.49%。国泰君安科技创新精选三个月持有A/C类2022.11.16成立，成立以来收益为26.22%/24.54%，同期业绩比较基准4.99%，同期科创50指数-0.4%；2022年度收益为-3.81%/-3.87%，同期业绩比较基准为-5.90%；2023年度收益为1.40%/0.92%，同期业绩比较基准为-6.10%； 2024年收益为4.69%/4.15%，同期业绩比较基准为6.60%。国泰君安中证1000优选A/C类2023.12.12成立，成立以来收益为41.79%/40.87%，同期业绩比较基准为9.55%，同期中证1000指数为9.65%；2024年收益为14.68%/14.22%，同期业绩比较基准为1.41%。国泰君安科创板量化选股2024.4.16成立，成立以来收益为46.00%/45.25%，同期业绩比较基准为37.53%，同期科创50指数为39.55%；2024年收益为17.38%/17.04%，同期业绩比较基准为22.07%。国泰君安红利量化选股2024.10.30成立，成立以来收益为8.34%/8.02%，同期业绩比较基准为1.97%；国泰君安中证A500指增2024.12.17成立，成立以来收益为9.47%/9.20%，同期业绩比较基准为4.08%；国泰君安上证科创板综合价格指数增强2025.4.17成立，成立未满六个月，业绩不予展示。
排名数据来源：银河证券，截至2025年8月1日；基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金取得超额收益不代表一定取得正收益。
注：近一年时间区间2024.8.2--2025.8.1，近两年时间区间2023.8.2--2025.8.1，近三年时间区间2022.8.2--2025.8.1. 国泰君安中证1000指增A、国泰君安中证500指增A、国泰君安沪深300指增A所属基金分类为1.5.1 增强规模指数股票型基金(A类)，国泰君安量化选股A所属基金分类为2.1.1 偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)，国泰君安科技创新精选三个月持有A所属基金分类为1.1.1 标准股票型基金(A类)。
【风险提示】
本文件中的内容及观点仅供参考，不构成对投资者的任何投资建议，上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称“国泰海通资管”)或国泰海通资管的相关部门、雇员不就本文件涉及的任何投资作出任何形式的风险承诺或收益担保，也不对任何人使用本文件内容而引致的任何损失承担任何责任。国泰海通资管在本文件中的所有观点仅为本文件成文时的观点，国泰海通资管有权对其进行调整。本文件转载的第三方报告或资料皆被国泰海通资管认为可靠，但仅代表该第三方观点，并不代表国泰海通资管的立场，国泰海通资管不对其真实性、准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。除非另有明确说明，本文件的著作权为国泰海通资管所有。未经国泰海通资管的事先书面许可，任何个人或机构不得将此文件或其任何部分以任何形式进行复制、修改或发布。如转载、引用或刊发，需注明出处为“国泰海通资管"，且不得对本文件进行任何有悖原意的删节或修改。
市场有风险，投资需谨慎。国泰海通资管承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用产品资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。国泰海通资管旗下产品的过往业绩不构成对产品未来业绩表现的保证。投资者在进行投资前应当认真阅读产品合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
