25.8.17近期执行的量化策略频频卖飞,又完全是规避强势拥抱弱势的特点造成资金
25.8.17
近期执行的量化策略频频卖飞,又完全是规避强势拥抱弱势的特点造成资金闲置、收益一般。
今天改进系统。
增加一个市态判断参数,50以上为强势,适用强势量化策略,50以下为弱势,才适应弱势策略。随参数变化在两策略之间陆续转换。
建立一个强势组合,与三个弱势策略组合对应。
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