量化模型/简洁与平衡
量化模型是不是越复杂越好?
在大多数情况下,复杂的量化模型,不一定有简单的量化模型有效。
简单的模型并不一定容易,要从简单模型中,设计出有效的方式,并不是一件简单的事情。
而复杂的模型,如果只是因子、参数的堆叠,过度贴合历史行情,其设计难度可能比简单模型还容易,但实际效果可能远不如简单模型。
同时简单模型,往往决定了收益的下限。复杂模型则决定了收益的上限。
所以这两者之前还是存在着一定平衡。适度设计模型,在有一定基础收益的情况下,才考虑更大的超额收益。
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