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发表于 2025-07-23 07:47:50 股吧网页版
交投较为活跃
来源:期货日报

  7月22日,A股继续上行,三大指数均创年内新高,全天沪深两市成交1.93万亿元,较上一交易日继续放量。板块方面,工程机械、钢铁煤炭、猪肉等板块领涨,电子元件、通信、软件、游戏、计算机等板块跌幅居前。期权市场上,成交量、持仓量稳步上行。当日沪深两市及中金所期权总成交927.19万张,较前一交易日的680.15万增加36.32%;总持仓972.10万张,较前一交易日的895.48万张增加8.56%。

  上证50ETF期权成交量为174.74万张、持仓量为161.27万张,增幅分别为46.31%和7.54%。从8月合约各执行价的持仓变动情况来看,合计增持10.46万张,其中认购增持4.83万张、认沽增持5.63万张。认购、认沽均在浅虚值部位增持,认购增持范围较大,而认沽增持较为集中,预计市场以震荡上行为主。

  沪深300期权成交量和持仓量同步攀升。成交方面,上交所沪深300ETF期权增幅为41.27%,深交所沪深300ETF期权增幅为16.82%,中金所沪深300股指期权增幅为31.79%。持仓方面,上交所沪深300ETF期权增幅为11.63%,深交所沪深300ETF期权增幅为12.61%,中金所沪深300股指期权增幅为7.15%。从交投较为活跃的上交所沪深300ETF期权持仓变动情况来看,8月合约总计增持10.07万张,其中认购增持4.85万张、认沽增持5.22万张。认购、认沽均在虚值部位明显增持,认沽增持力度更大,预计市场延续上涨趋势。

  科创50ETF期权成交量、持仓量均稳步提升。从交投较为活跃的华夏科创50ETF期权持仓变动情况来看,8月合约总计增持12.10万张,其中认购增持6.93万张、认沽增持5.17万张。认购、认沽均在平值和浅虚值部位集中增持,且认购增持力度更大,预计涨势很难持续。

  7月22日,期权隐含波动率高开低走,但尾盘上行,最终较前一交易日抬升。上证50ETF当月平值期权隐含波动率为13.5%。历史波动率在低位徘徊,上证50ETF的30日历史波动率为8.58%,沪深300指数的30日历史波动率为8.85%。隐含波动率与历史波动率差值走扩。

  图为上证50ETF期权隐含波动率变化

  整体分析,多数指数认购、认沽在浅虚值部位集中增持,且认沽增持力度更大,预计短期市场维持震荡上行格局,投资者可持有牛市价差多头组合。

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