AI基金嘉实量化阿尔法混合（070017）披露2025年二季报，第二季度基金利润265.69万元，加权平均基金份额本期利润0.028元。报告期内，基金净值增长率为2.56%，截至二季度末，基金规模为1.09亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.22元。基金经理是龙昌伦，目前管理9只基金。其中，截至7月21日，嘉实中证1000指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达34.51%；嘉实绝对收益策略定期混合A最低，为-0.86%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本组合基于量化模型，构建对股票 Alpha 的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，保持整体稳健的投资风格，在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，力争取得更好的投资效果。

　　截至7月21日，嘉实量化阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为12.03%，位于同类可比基金236/607；近半年复权单位净值增长率为8.83%，位于同类可比基金362/607；近一年复权单位净值增长率为14.29%，位于同类可比基金420/602；近三年复权单位净值增长率为-8.65%，位于同类可比基金201/470。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0117，位于同类可比基金258/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为31.04%，同类可比基金排名378/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.83%，同类平均为85.36%。2022年末基金达到93.79%的最高仓位，2020年三季度末最低，为79.78%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.09亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、比亚迪、药明康德、泸州老窖、平安银行、恒瑞医药。

　　核校：沈楠