深交所:要求基金管理人加强ETF申购赎回清单管理
来源:第一财经
据深交所官网,为了进一步加强ETF风险管理,防范市场风险,促进市场健康发展,深交所对《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》进行了修订,并更名为《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第4号——交易型开放式基金风险管理》,现予发布,自2025年8月1日起施行。
修订的主要内容包括:强化基金管理人 ETF 运作风险防控要求。要求基金管理人加强ETF申购赎回清单管理,审慎设置申购赎回清单重要参数,完善内部控制制度,优化应急演练安排,并进一步明确基金份额参考净值风险情形及应急处置安排。此外,明确会员客户ETF交易行为风险管理要求,要求会员完善管理制度和流程,建立客户交易行为跟踪监测机制,做好客户分类管理,持续强化客户ETF 交易行为风险管理。
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