6月27日,中国期货业协会发布公告称,为落实《期货市场程序化交易管理规定(试行)》等要求,规范程序化交易委托协议签约履约行为,起草了《程序化交易委托协议文本(必备条款)(征求意见稿)》。
中期协表示,《管理规定》对程序化交易报告管理、系统接入管理、交易监测与风险管理等进行了规范,《必备条款》通过约定客户的报告义务、期货公司的确认义务、系统接入要求、双方有关合规交易的权利义务等内容,对《管理规定》有关要求予以落实。
《必备条款》共六章二十七条,主要内容如下:(一)客户的报告义务。一是约定客户从事程序化交易前向期货公司报告的义务,并约定客户在收到期货公司书面确认后,方可从事程序化交易。二是约定客户从事程序化交易符合高频交易特征的,应当向期货公司履行额外报告义务。三是约定客户向期货公司进行变更报告的义务。四是约定客户应当确保报告信息真实、准确、完整。
(二)期货公司的确认及保密义务。一是约定期货公司向客户书面确认期货交易所对客户报告信息反馈结果的义务。二是约定期货公司对客户报告的信息承担保密义务。
(三)期货公司核查客户报告信息的权利。约定期货公司有权对客户报告的信息进行核查,包括但不限于对客户身份进行穿透核查,对账户交易信息和交易软件信息等进行核查,客户应当配合。
(四)系统接入要求。一是约定期货公司为客户提供系统外接服务时,双方应当遵守中国证监会有关规定和期货交易所、协会业务规则。二是约定客户用于程序化交易的技术系统和期货公司使用的交易信息系统应当具备的功能。三是约定客户用于程序化交易的技术系统在接入期货公司交易信息系统前,客户应当配合期货公司对其技术系统进行测试。
(五)双方有关合规交易的权利义务。一是约定客户应当依法合规从事程序化交易,遵循公平原则等要求。二是对于法人、非法人组织的客户,约定其应当建立并有效执行程序化交易相关内控合规制度。三是约定期货公司有权监控客户程序化交易行为,在发生委托协议约定情形时,有权采取拒绝接受客户开仓委托等相关措施。四是约定期货公司与客户在突发事件发生时应当采取的措施。
(六)违约责任及协议的终止。一是约定期货公司与客户因任何一方违约而给对方造成实际损失的,应当承担赔偿责任。二是约定免除因不可抗力、异常事故、政策法律变化等因素,导致协议任何一方不能及时或完全履行委托协议的相应责任。三是约定免除期货公司因根据委托协议约定对客户采取相关措施的责任。四是约定委托协议终止的具体情形。
中期协表示,《必备条款》适用情形期货公司接受客户程序化交易委托前,应当与客户签订委托协议,委托协议必须涵盖《必备条款》所有内容,但期货公司可以结合自身风控要求等具体情况对《必备条款》进行适当增加。