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公告日期：2015-04-30
安信证券股份有限公司净资本计算表、风险控制指标监管报表及风险资本准备计算表审计报告2014年12月31日
目录
页次
一、审计报告 1-2
二、净资本监管报表
净资本计算表 3-5
风险控制指标监管报表 6-7
风险资本准备计算表 8-10
三、净资本监管报表附注 11-13
安信证券股份有限公司
净资本计算表
2014 年 12 月 31 日
人民币元
3
项目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
扣减
比例
应计算的金额
2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
净资产 9,702,884,992.37 11,486,417,038.83 9,702,884,992.37 11,486,417,038.83
减：金融资产的风险调整合计 7,305,186,050.99 9,464,008,450.03 563,475,295.46 805,771,429.04
1、股票 123,510,233.72 1,024,858,982.64 6,941,674.97 137,541,706.87
其中：上海 180 指数、深圳 100 指
数、沪深 300 指数成分股 108,191,108.17 370,701,875.76 5% 5,409,555.41 18,535,093.79
一般上市股票 15,318,711.55 118,490,290.93 10% 1,531,871.16 11,849,029.09
流动受限的股票 - 535,606,263.95 20% - 107,121,252.79
持有一种股票的市值与该
股票市值的比例超过 5%的 - - 40% - -
ST 股票 - - 50% - -
*ST 股票 414.00 60,552.00 60% 248.40 36,331.20
已退市且在代办股份转让
系统挂牌的股票 - - 80% - -
已退市且未在代办股份转让
系统挂牌的股票 - - 100% - -
2、货币市场基金 52,616,200.58 - 0% - -
3、证券投资基金（不含货币市场基金） 190,781,244.20 429,255,026.56 1% 1,907,812.44 4,292,550.27
4、固定收益类证券 5,170,203,837.90 4,870,229,726.05 338,914,851.53 311,930,641.32
其中：国债、中央银行票据 - - 0% - -
金融债券、地方政府债 - - 1% - -
信用评级 AAA 级的信用债券 1,462,656,701.00 776,684,426.00 2% 29,253,134.02 15,533,688.52
信用评级 AAA 级以下，BBB 级
（含）以上的信用债券 2,699,048,186.70 3,264,450,670.05 4% 107,961,927.47 130,578,026.80
信用评级 BBB 级以下的信用
债券 1,008,498,950.20 829,094,630.00 20% 201,699,790.04 165,818,926.00
5、可转换债券 - 842,610,922.11 5% - 42,130,546.11
6、信托产品投资 - 41,731,159.73 80% - 33,384,927.78
7、集合理财计划投资 778,070,061.29 975,096,427.78 116,710,509.19 146,264,464.17
其中：投资其他证券公司集合理财计
划 - - 5% - -
投资本公司集合理财计划
（未约定先行承担亏损） - - 10% - -
投资本公司集合理财计划
（约定先行承担亏损） 778,070,061.29 975,096,427.78 15% 116,710,509.19 146,264,464.17
8、委托其他证券公司、基金公司的定
向、专户等理财投资 990,004,473.30 1,134,748,258.48 10% 99,000,447.33 113,474,825.85
9、其他金融产品投资 - 145,477,946.68 - 16,751,766.67
减：衍生金融资产的风险调整合计 - 6,802,009.20 - 6,802,009.20
1、权证投资 - - 20% - -
2、利率互换公允价值变动收益形成的
资产 - - 100% - -
3、其他衍生金融资产 - 6,802,009.20 100% - 6,80……
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