公告日期：2025-08-28

2025 年上半年风险控制指标情况报告

山西证券股份有限公司

2025 年上半年风险控制指标情况报告

2025 年上半年，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持
续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，进行风险控制 指标动态监控系统（并表管理系统）改造，逐日动态监控风险控制指 标情况，运用压力测试全面评估面临的风险，合理进行资产配置和业 务规划。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持 续符合监管要求。

一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况

（一）报告期内风险控制指标具体情况

2025 年 6 月末 2024 年 12 月末

项 目 指标值 指标值 监管预警标准 监管标准
（未经审计） （经审计）

核心净资本（亿元） 104.30 99.23 - -

附属净资本（亿元） 17.50 17.50 - -

净资本（亿元） 121.80 116.73 - -

净资产（亿元） 180.09 175.42 - -

各项风险资本准备之和（亿元） 51.02 56.59 - -

表内外资产总额（亿元） 586.72 619.81 - -

风险覆盖率 238.74% 206.26% ≥120% ≥100%

资本杠杆率 17.78% 16.01% ≥9.6% ≥8%

流动性覆盖率 146.00% 144.26% ≥120% ≥100%

净稳定资金率 205.75% 147.10% ≥120% ≥100%

净资本/净资产 67.63% 66.54% ≥24% ≥20%

净资本/负债 31.62% 27.18% ≥9.6% ≥8%

净资产/负债 46.75% 40.84% ≥12% ≥10%

自营权益类证券及其衍生品规模 5.38% 6.82% ≤80% ≤100%
/净资本

自营非权益类证券及其衍生品 / 207.04% 244.41% ≤400% ≤500%
净资本

融资（含融券）的金额/净资本 61.42% 68.88% ≤320% ≤400%

（二）报告期内风险控制指标达标情况

报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符

2025 年上半年风险控制指标情况报告

合监管要求。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在大力发展业务的同时，保证风险控制指标持续合规；同时，通过发行公司债、短期公司债、次级债、收益凭证、两融收益权转让和在银行授信额度内进行同业拆借等确保公司资金来源的稳定性，保证公司的流动性风险控制指标持续合规。

二、风险控制指标动态监控情况

公司风险管理部、计划财务部设立专人专岗，相互配合，对风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标……
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